IH 和 IF 期現(xiàn)套利策略：年化收益與風(fēng)險(xiǎn)分析
快訊摘要
期現(xiàn)套利策略有“ETF+期貨”和“成分股復(fù)制+期貨”兩種模式，收益穩(wěn)定，卡瑪比率較高，需注意期現(xiàn)匹配、策略容量、資金留存和 ETF 選擇等問(wèn)題。
快訊正文
【期現(xiàn)套利策略收益穩(wěn)定，卡瑪比率較高】在實(shí)際操作中，可使用 IH 和 IF 兩個(gè)品種，配合被動(dòng)型指數(shù) ETF 或利用成分股復(fù)制指數(shù)實(shí)現(xiàn)。“ETF+期貨”模式操作便捷、表現(xiàn)穩(wěn)定，但收益空間不如成分股復(fù)制指數(shù)。“成分股復(fù)制+期貨”模式可獲取個(gè)股分紅全部收益，收益高于“ETF+期貨”模式，但需承擔(dān)跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽： 套利
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